Імплементація зарубіжного досвіду управління ліквідністю комерційного банку у вітчизняну практику

ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ УПРАВЛІННЯ ЛІКВІДНІСТЮ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ У ВІТЧИЗНЯНУ ПРАКТИКУ

IMPLEMENTATION OF FOREIGN EXPERIENCE OF LIQUIDITY MANAGEMENT OF A COMMERCIAL BANK IN DOMESTIC PRACTICE

Сторінки: 103-108. Номер: №2, 2020 (280)

Автори:
НІКОЛЬЧУК Ю. М., ПОДОКОПНА О. М.
Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут

NIKOLCHUK Y., PODOKOPNA O.
Khmelnytskyi Cooperative Trade and Economic Institute

DOI: https://www.doi.org/10.31891/2307-5740-2020-280-2-19
Надійшла / Paper received : 10.03.2020
Надрукована / Paper Printed : 05.05.2020

Анотація мовою оригіналу

У статті досліджено зарубіжний досвід управління банківською ліквідністю та можливість його впровадження у вітчизняну банківську практику; розглянуто теоретичні аспекти поняття «ліквідність комерційного банку»; визначено низку документів щодо ризику ліквідності, які прийняті Базельським комітетом з питань банківського нагляду з метою забезпечення ефективного управління ліквідністю банків; досліджено зарубіжну практику визначення оптимальної структури активів для ефективного управління ліквідністю; охарактеризовано нормативи ліквідності банків, що застосовуються в окремих країнах світу; наведено особливості застосування мінімальних обов’язкових резервів у розвинених країнах.
Ключові слова: ліквідність, ліквідність комерційного банку, управління ліквідністю комерційного банку, зарубіжний досвід, нормативи ліквідності.

Розширена анотація англійською мовою

The article examines the foreign experience of bank liquidity management and the possibility of its implementation in domestic banking practice. It is determined that in international banking practice, a bank’s liquidity is understood as its ability to quickly and fully meet urgent cash needs, so one of the most important tasks of bank management is to ensure the appropriate level of its liquidity. A number of documents on liquidity risk have been identified and adopted by the Basel Committee on Banking Supervision in order to ensure effective liquidity management of banks, namely the “Basel Principles of Effective Banking Supervision”; “Best practices of liquidity management in banking organizations”; “Support 3 Basel II (Market Discipline)” to increase public disclosure of liquidity in the bank; Principles of Good Liquidity Risk Management and Supervision; Basel III: International Approaches to Liquidity Risk Measurement, Standards and Monitoring; Principles of Risk Aggregation and Risk Reporting; Basel III: Liquidity Coverage Ratio and Liquidity Risk Monitoring Tools; Basel III: Indicator of Net Stable Funding. The foreign practice of determining the optimal structure of assets for effective liquidity management is studied; the liquidity standards of banks used in some countries of the world are characterized; features of application of minimum obligatory reserves in the developed countries are resulted. As the practice of foreign central banks shows, it is not regulatory but corrective indicative instruments for regulating bank liquidity that are more flexible and operational. Such instruments are refinancing operations, deposit operations, open market operations with government securities and stabilization loans. For the development of the banking system of Ukraine it will be useful to adopt the peculiarities of foreign practice, which will allow to develop a strategy for effective implementation of this experience in the system of economic development of Ukraine as a whole.
Key words: liquidity, liquidity of a commercial bank, liquidity management of a commercial bank, foreign experience, liquidity standards.

References

1. Kostiuchenko T. I. Likvidnist komertsiinoho banku: upravlinnia ta rehuliuvannia / T. I. Kostiuchenko // Naukovyi visnyk: Finansy, banky, investytsii. – 2013. – № 2. – S. 86–92. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?/ C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Nvfbi_2013_2_17.pdf (Data zvernennia 10.02.2020 r.).
2. Katan L. I. Upravlinnia likvidnistiu komertsiinykh bankiv / L. I. Katan, Yu. S. Marchenko // Molodyi vchenyi. – 2017. – № 5 (45). – S. 588–591. URL: http://molody vcheny.in.ua/files/journal/2017/5/130.pdf (Data zvernennia 10.02.2020 r.).
3. Hrudzevych Ya. V. Vitchyznianyi ta zarubizhnyi dosvid upravlinnia likvidnistiu bankivskoi systemy / Ya. V. Hrudzevych, Yu. P. Tabachuk // Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy. – 2015. – Vyp. 25.1. – S. 247–256. URL: https://nv.nltu.edu.ua/index.php/journal/article/ view/1137 (Data zvernennia 10.02.2020 r.).
4. Hurskyi D. Yu. Perspektyvy koefitsiientnoho analizu yak zasobu otsinky likvidnosti bankivskoi systemy / D. Yu. Hurskyi // Visnyk KNUTD. Seriia «Ekonomichni nauky». – 2015. – № 2 (85)5. URL: https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/337/1/V85_ P074-083.pdf (Data zvernennia 10.02.2020 r.).
5. Zianko V. V. Bankivskyi menedzhment : navch. posib. / Zianko V. V., Koval N. O., Yepifanova I. Yu. – Vinnytsia : VNTU, 2018. – 126 s.
6. Bazilinska O. Ya. Finansovyi analiz : teoriia ta praktyka : navch. posib. / Bazilinska O. Ya. – K. : «Tsentr uchbovoi literatury», 2009. – 328 s.
7. Hirniak V. V. Upravlinnia likvidnistiu bankiv za umov ekonomichnoi nestabilnosti (na prykladi AT «Oshchadbank») / V. V. Hirniak, T. A. Putkivskyi // Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky. – 2018. – Vyp. 22. – S. 766–773. URL: http://global-national.in.ua/issue-22-2018/30-vipusk-22-kviten-2018-r/3996-girnyak-v-v-putkivskij-t-a-upravlinnya-likvidnistyu-bankiv-v-umovakh-ekonomichnoji-nestabilnosti-na-prikladi-at-oshchadbank (Data zvernennia 10.02.2020 r.).
8. Fedyshyn M. P. Tekhnolohiia upravlinnia likvidnistiu komertsiinykh bankiv: teoretychnyi aspekt. / M. P. Fedyshyn, M. M. Slusariak // Ekonomika i suspilstvo. – 2018. – Vyp. № 16. – S. 840–846. URL: http://economyandsociety.in.ua/journal/16_ukr/127.pdf (Data zvernennia 10.02.2020 r.).
9. Kochetyhova T. V. Zarubizhnyi dosvid upravlinnia likvidnistiu banku / T. V. Kochetyhova, D. S. Kozhukhar // Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky. – 2016. – Vyp. № 11. – S. 709–712. URL: http://global-national.in.ua/archive/11-2016/149.pdf (Data zvernennia 10.02.2020 r.).
10. Serpeninova Yu. S. Finansovyi mekhanizm upravlinnia likvidnistiu banku : dys. … kand. ekon. nauk / Serpeninova Yu. S. – Sumy, 2010.